長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)測(cè)方法(長(zhǎng)期趨勢(shì)的測(cè)定主要)
1.長(zhǎng)期趨勢(shì)的測(cè)定主要有哪些
長(zhǎng)期趨勢(shì)是根據(jù)時(shí)間數(shù)列資料測(cè)定的。一般步驟是：先將資料繪制成散點(diǎn)圖，然后根據(jù)散點(diǎn)圖上的大致趨向，配合最適宜的直線(xiàn)或曲線(xiàn)以顯示長(zhǎng)期趨勢(shì)。配合的具體方法，主要有隨手法、移動(dòng)平均法、半數(shù)平均法、最小平方法等。
①隨手法。最簡(jiǎn)單的方法。這種方法不需要計(jì)算，而是直接在散點(diǎn)圖上，根據(jù)主觀(guān)判斷隨手畫(huà)出表示長(zhǎng)期趨勢(shì)的直線(xiàn)。為了防止和減少判斷差誤，應(yīng)力求使直線(xiàn)上方各數(shù)據(jù)點(diǎn)至直線(xiàn)垂直距離的總和同直線(xiàn)下方各數(shù)據(jù)點(diǎn)至直線(xiàn)垂直距離總和大體相等。
②移動(dòng)平均法。對(duì)時(shí)間數(shù)列的各期變量逐期移動(dòng)，按一定期限，如每三年或每五年，依次計(jì)算其平均數(shù)，從而形成一個(gè)新的、派生的序時(shí)平均數(shù)時(shí)間數(shù)列。這個(gè)派生的數(shù)列，由于移動(dòng)平均起修勻作用，原數(shù)列中包含的一些偶然因素引起的變動(dòng)得以削弱，因之把數(shù)列各序時(shí)平均數(shù)標(biāo)在圖上，聯(lián)接成線(xiàn)，即可顯現(xiàn)出現(xiàn)象在較長(zhǎng)時(shí)期發(fā)展變化的基本趨勢(shì)。
③半數(shù)平均法。將時(shí)間數(shù)列平均分為兩部分，各求其平均數(shù)，然后在散點(diǎn)圖上標(biāo)出這兩個(gè)平均數(shù)的點(diǎn)，聯(lián)接兩點(diǎn)成一直線(xiàn)即為長(zhǎng)期趨勢(shì)線(xiàn)。這種方法是利用平均數(shù)的代表性來(lái)削弱一些偶然因素的影響。它比移動(dòng)平均法簡(jiǎn)單，但準(zhǔn)確度不如后者。
④最小平方法。測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)最常用的方法。它是以數(shù)學(xué)方程式來(lái)描述長(zhǎng)期趨勢(shì)，即用最小平均方法配合一條原數(shù)列與趨勢(shì)線(xiàn)的離差平方和為最小的直線(xiàn)或曲線(xiàn)。配合直線(xiàn)時(shí)，用最小平方法的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)立方程求解直線(xiàn)方程y=a+b x的參數(shù)a和b。
2.測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的常用方法有哪些
長(zhǎng)期趨勢(shì)的測(cè)定主要是求趨勢(shì)值，而測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)值的方法主要有：擴(kuò)大時(shí)距法、移動(dòng)平均法和最小二乘法。
擴(kuò)大時(shí)距法是指通過(guò)擴(kuò)大動(dòng)態(tài)序列各項(xiàng)指標(biāo)所屬的時(shí)間，從而消除因時(shí)距短而使各指標(biāo)值受偶然性因素影響所引起的波動(dòng)，以便使經(jīng)修勻過(guò)的動(dòng)態(tài)序列能夠顯著地反映現(xiàn)象發(fā)展變動(dòng)總趨勢(shì)的方法。移動(dòng)平均法是指對(duì)動(dòng)態(tài)序列進(jìn)行逐期移動(dòng)以擴(kuò)大時(shí)距，同時(shí)對(duì)時(shí)距已擴(kuò)大了的新動(dòng)態(tài)序列的各項(xiàng)指標(biāo)值分別計(jì)算序時(shí)平均數(shù)，從而由移動(dòng)平均數(shù)形成一列派生動(dòng)態(tài)序列的方法。
而通過(guò)移動(dòng)平均得到的一系列移動(dòng)序時(shí)平均數(shù)分別就是各自對(duì)應(yīng)時(shí)期的趨勢(shì)值。最小二乘法，又稱(chēng)最小平方法，是估計(jì)回歸模型參數(shù)的常用方法。
其基本原理是：要求實(shí)際值與趨勢(shì)值的離差平方和為最小，以此擬合出優(yōu)良的趨勢(shì)模型，從而測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)。
3.測(cè)定時(shí)間序列長(zhǎng)期趨勢(shì)的目的和方法有哪些
測(cè)定時(shí)間序列長(zhǎng)期趨勢(shì)的目的：
1、為了認(rèn)識(shí)現(xiàn)象隨時(shí)間發(fā)展變化的趨勢(shì)和規(guī)律性；
2、為了對(duì)現(xiàn)象未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)作出預(yù)測(cè)；
3、為了從時(shí)間數(shù)列中長(zhǎng)剔除期趨勢(shì)成分，以便于分解出其他類(lèi)型的影響因素。
測(cè)定時(shí)間序列長(zhǎng)期趨勢(shì)的方法：移動(dòng)平均法、指數(shù)平滑法、模型法。
擴(kuò)展資料：
長(zhǎng)期趨勢(shì)法的理論依據(jù)：
從長(zhǎng)期來(lái)看，房地產(chǎn)價(jià)格會(huì)顯現(xiàn)出一定的變動(dòng)規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)需要評(píng)估（通常是預(yù)測(cè)）某宗（或某類(lèi)）房地產(chǎn)的價(jià)格時(shí)，可以搜集該宗（或該類(lèi)）房地產(chǎn)過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)期的歷史價(jià)格資料，并按照時(shí)間的先后順序?qū)⑵渚幣懦蓵r(shí)間序列；
從而找出該宗（或該類(lèi)）房地產(chǎn)的價(jià)格隨時(shí)間變動(dòng)的過(guò)程、方向、程度和趨勢(shì)，然后進(jìn)行外延或類(lèi)推，評(píng)估出該宗（或該類(lèi)）房地產(chǎn)的價(jià)格。
適用的對(duì)象是價(jià)格無(wú)明顯季節(jié)波動(dòng)的房地產(chǎn)，適用的條件是擁有估價(jià)對(duì)象或類(lèi)似房地產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)期的歷史價(jià)格資料，并且所擁有的歷史價(jià)格資料真實(shí)、可靠。
4.測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)的常用方法有哪些
長(zhǎng)期趨勢(shì)的測(cè)定主要是求趨勢(shì)值，而測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)值的方法主要有：擴(kuò)大時(shí)距法、移動(dòng)平均法和最小二乘法。
擴(kuò)大時(shí)距法是指通過(guò)擴(kuò)大動(dòng)態(tài)序列各項(xiàng)指標(biāo)所屬的時(shí)間，從而消除因時(shí)距短而使各指標(biāo)值受偶然性因素影響所引起的波動(dòng)，以便使經(jīng)修勻過(guò)的動(dòng)態(tài)序列能夠顯著地反映現(xiàn)象發(fā)展變動(dòng)總趨勢(shì)的方法。移動(dòng)平均法是指對(duì)動(dòng)態(tài)序列進(jìn)行逐期移動(dòng)以擴(kuò)大時(shí)距，同時(shí)對(duì)時(shí)距已擴(kuò)大了的新動(dòng)態(tài)序列的各項(xiàng)指標(biāo)值分別計(jì)算序時(shí)平均數(shù)，從而由移動(dòng)平均數(shù)形成一列派生動(dòng)態(tài)序列的方法。
而通過(guò)移動(dòng)平均得到的一系列移動(dòng)序時(shí)平均數(shù)分別就是各自對(duì)應(yīng)時(shí)期的趨勢(shì)值。最小二乘法，又稱(chēng)最小平方法，是估計(jì)回歸模型參數(shù)的常用方法。
其基本原理是：要求實(shí)際值與趨勢(shì)值的離差平方和為最小，以此擬合出優(yōu)良的趨勢(shì)模型，從而測(cè)定長(zhǎng)期趨勢(shì)。
5.怎樣預(yù)測(cè)長(zhǎng)期趨勢(shì)
以基本面分析來(lái)預(yù)測(cè)貨幣中長(zhǎng)期走勢(shì)，如未來(lái)6個(gè)月、1年或2年尚稱(chēng)適當(dāng)，可是自金本位制取消，國(guó)際通行浮動(dòng)匯率制度后，基本面以外的因素也或多或少會(huì)影響貨幣價(jià)格。例如外匯市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大，參與外匯投資的人日益增加，國(guó)際外匯市場(chǎng)每日成交量已由
1994年的8000億美元，增至1995、，1996年的1兆2000億美元，其中80%、約1兆美元的成交量屬于投機(jī)性交易。投機(jī)客每分每秒都在國(guó)際市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出，大筆金額的買(mǎi)賣(mài)，也會(huì)影響外匯行情。
而整個(gè)國(guó)際社會(huì)日益開(kāi)放，宛如一個(gè)地球村，國(guó)際資金進(jìn)出各國(guó)的自由度日益提高。國(guó)際支付系統(tǒng)如美國(guó)的CHIPS、英國(guó)的CHAPS系統(tǒng)，都使得資金的移轉(zhuǎn)速度加快，甚至可在瞬間完成。國(guó)際資金宛如長(zhǎng)了翅膀，熱錢(qián)應(yīng)運(yùn)而生，非但影響各國(guó)的貨幣政策，更常扭曲基本面應(yīng)反映的貨幣合理價(jià)位，造成基本面分析的短暫失靈，所以外匯投資者已逐漸修正基本面的運(yùn)用，除了以它作為中長(zhǎng)期走勢(shì)預(yù)測(cè)的工具外，也搭配技術(shù)面分析的資料，據(jù)以做成投資決策。
基本面分析外匯走勢(shì)由來(lái)已久，教科書(shū)中所提到的“購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)說(shuō)”，就是一個(gè)明顯的例子。購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)說(shuō)基本理論認(rèn)為各國(guó)貨幣的價(jià)格關(guān)系與各國(guó)用等量貨幣購(gòu)買(mǎi)某一物品的數(shù)量多寡有直接的關(guān)系。例如購(gòu)買(mǎi)一個(gè)雞蛋，在美國(guó)、日本、德國(guó)各需花費(fèi)美元1元，日幣100元，馬克1.5元，即可推論出1美元、100日元及1.5馬克具有相同的購(gòu)買(mǎi)力，因此其間貨幣價(jià)格應(yīng)為1美元等于100日元等于1.5馬克。但若將這種理論與現(xiàn)行外匯價(jià)格比較，會(huì)發(fā)現(xiàn)某一貨幣被高估或低估了。另外。商品選樣的不同，計(jì)算出來(lái)的貨幣購(gòu)買(mǎi)力也有差異，幣值是否被高、低估，以及高估低估的比率也會(huì)有差別。例如以美國(guó)美林證券公司經(jīng)濟(jì)研究部門(mén)提供的資料來(lái)看，在1996年4月與美元的購(gòu)買(mǎi)力相較，被高估的貨幣有日元、馬克、瑞士法郎、新西蘭幣，高估幅度分別為35%、20%、10%及9%；被低估的貨幣有英鎊、加拿大幣、法國(guó)法郎、澳幣，低估幅度分別為20%、16%、8%及4%。
現(xiàn)今的外匯市場(chǎng)脫離固定匯率時(shí)代已久，所以大至各種政治、經(jīng)濟(jì)消息，小至謠言、傳聞皆足以震撼市場(chǎng)。單以購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)說(shuō)來(lái)推斷貨幣應(yīng)有的價(jià)位顯然過(guò)于單純，投資者只可將這種理論推演出的貨幣價(jià)位當(dāng)作參考。
6.判斷社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的長(zhǎng)期趨勢(shì)有哪些方法
1、移動(dòng)平均法。
對(duì)時(shí)間數(shù)列的各期變量逐期移動(dòng)，按一定期限，如每三年或每五年，依次計(jì)算其平均數(shù)，從而形成一個(gè)新的、派生的序時(shí)平均數(shù)時(shí)間數(shù)列。
這個(gè)派生的數(shù)列，由于移動(dòng)平均起修勻作用，原數(shù)列中包含的一些偶然因素引起的變動(dòng)得以削弱，因之把數(shù)列各序時(shí)平均數(shù)標(biāo)在圖上，聯(lián)接成線(xiàn)，即可顯現(xiàn)出現(xiàn)象在較長(zhǎng)時(shí)期發(fā)展變化的基本趨勢(shì)。
2、半數(shù)平均法
將時(shí)間數(shù)列平均分為兩部分，各求其平均數(shù)，然后在散點(diǎn)圖上標(biāo)出這兩個(gè)平均數(shù)的點(diǎn)，聯(lián)接兩點(diǎn)成一直線(xiàn)即為長(zhǎng)期趨勢(shì)線(xiàn)。這種方法是利用平均數(shù)的代表性來(lái)削弱一些偶然因素的影響。它比移動(dòng)平均法簡(jiǎn)單，但準(zhǔn)確度不如后者。
