金融量化(量化投資入門(mén)需要掌握的基礎金融量化模型有哪些)
1.量化投資入門(mén)需要掌握的基礎金融量化模型有哪些
由于國內金融市場(chǎng)尚不完備，一些衍生品交易受到限制，所以相較國外市場(chǎng)，能用到的數學(xué)/統計學(xué)知識也要少一些。對于非理工背景的投資者，需要補充基礎的高等數學(xué)，線(xiàn)性代數，概率論，統計學(xué)，最優(yōu)化理論等等學(xué)科的知識，這些內容可以在高校教科書(shū)中找到。對于一些新興的利用機器學(xué)習的交易策略，還需要了解一些數據挖掘的知識。但既然是入門(mén)，這部分自然不是必要的。
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2.量化投資都需要哪些數學(xué)基礎知識
既然說(shuō)到用數學(xué)模型，那數學(xué)和統計學(xué)的知識是必不可少的。由于國內金融市場(chǎng)尚不完備，一些衍生品交易受到限制，所以相較國外市場(chǎng)，能用到的數學(xué)/統計學(xué)知識也要少一些。對于非理工背景的投資者，需要補充基礎的高等數學(xué)，線(xiàn)性代數，概率論，統計學(xué)，最優(yōu)化理論等等學(xué)科的知識，這些內容可以在高校教科書(shū)中找到。對于一些新興的利用機器學(xué)習的交易策略，還需要了解一些數據挖掘的知識。但既然是入門(mén)，這部分自然不是必要的。
另外，計量經(jīng)濟學(xué)的應用尤其廣泛。進(jìn)行策略研究時(shí)經(jīng)常要面對大量的時(shí)間序列、面板數據。雖然在實(shí)踐過(guò)程中更加注重策略結果，只要能賺錢(qián)的策略就是好策略，但在嚴謹的計量理論的支持下，回歸結果更準確，能更好的刻畫(huà)數據背后的關(guān)系，故往往更容易得到與預期相近的結果。其中，時(shí)間序列回歸與截面、面板回歸的邏輯與假設均有較大區別，且廣泛用于刻畫(huà)及預測金融資產(chǎn)的收益，波動(dòng)。計量經(jīng)濟學(xué)的書(shū)籍推薦伍德里奇的《計量經(jīng)濟學(xué)導論：現代觀(guān)點(diǎn)》；時(shí)間序列推薦布魯克斯的《金融計量經(jīng)濟學(xué)導論》。
想學(xué)量化交易？做好這五點(diǎn)準備 /main/viewthread.php?tid=346169
3.怎么自學(xué)量化金融
懂量化投資，但是他們應該完全不知道CQF是什么，問(wèn)題被他們簡(jiǎn)化成了“不懂數學(xué)和編程的金融碩士，是否可以學(xué)習量化投資？還是自己學(xué)習編程比較好？”不過(guò)同意他們的言論。
CQF是paul wilmott搞的一個(gè)培訓課程和認證體系。
第一就是不官方，沒(méi)人會(huì )認，除非你已經(jīng)在投行里工作，公司給你出錢(qián)修個(gè)CQF來(lái)進(jìn)行再教育，比如Sales和Trader對產(chǎn)品背后的數學(xué)知識有限，但是沒(méi)必要去脫產(chǎn)讀個(gè)MFE，就來(lái)修個(gè)CQF事半功倍。
第二，CQF的課程跟MFE項目差不多，更偏向于金融產(chǎn)品端，講各類(lèi)金融衍生品和FICC產(chǎn)品（期權 互換 債券 結構化產(chǎn)品等）定價(jià)以及量化風(fēng)險管理的內容。這些不是搞量化投資的內容。
可以通俗的認為CQF是Q QUANT方向的知識，而量化投資是P -QUANT方向的，具體參見(jiàn)：
P Quant 和 Q Quant 到底哪個(gè)是未來(lái)？ - 寬客 （Quant）
另外一個(gè)問(wèn)題，學(xué)習編程。不知道你怎么定義“學(xué)習編程”和“不會(huì )編程”。如果不會(huì )寫(xiě)MATLAB R PYTHON這類(lèi)語(yǔ)言，沒(méi)法實(shí)現基本的數據處理統計分析和策略回測的話(huà)，那真是不會(huì )編程，先學(xué)編程。 如果定義學(xué)編程是搞C++ JAVA要開(kāi)發(fā)啥啥的，那暫時(shí)沒(méi)必要，能用M R P三個(gè)語(yǔ)言干活就行了。
4.量化交易如何入門(mén)
很好入門(mén)，多學(xué)多看。
學(xué)習量化交易，一定要理解它的風(fēng)險性從何而來(lái)。
首先是一二級市場(chǎng)“級差”風(fēng)險，其次是交易員操作風(fēng)險，最后是系統軟件的風(fēng)險。
第二種風(fēng)險是交易員操作失誤。這同時(shí)也牽扯到第三種風(fēng)險，系統軟件風(fēng)險，每個(gè)交易員在系統中都有相應的交易權限，包括數量、金額。
有個(gè)業(yè)內資深人士帶路會(huì )事半功倍，尤其對金融愛(ài)好者而言，一些理解上的細微偏差，都可能導致整體概念上的錯誤認識。
比如我就是通過(guò)資深人士帶著(zhù)入門(mén)的。除了學(xué)習量化收益，還學(xué)了很多投資理財方面的知識，有各種理財偏好，每個(gè)群體對應了不同的投資類(lèi)型……推敲過(guò)后，我選擇了無(wú)界財富，因為他們風(fēng)控模式可以看出，比如國有金融機構風(fēng)控、銀行存管這些，比較穩健的方式。
所以說(shuō)，他不僅是學(xué)我習量化交易的前輩，還是我理財的入門(mén)引導人，他多次提醒我們不要盲目跟風(fēng)，以自己的風(fēng)險承擔能力來(lái)選擇。如果偏好穩健的方式，同樣可以選擇無(wú)界財富這類(lèi)穩健平臺作為入門(mén)。
5.量化交易該如何入門(mén)
如果你想量化交易快速入門(mén)。
十行代碼帶你量知化交易入門(mén) - JoinQuant，文章以簡(jiǎn)單的實(shí)例介紹了在聚寬做量化交易最核心的流程——策略編寫(xiě)、策略回測、建立模擬、發(fā)送信號，絕對是量化交易極速入門(mén)教程。如果你想要更多的學(xué)習資源。
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6.金融基礎知識
中國人民銀行是中華人民共和國的中央銀行，是在國務(wù)院領(lǐng)導下制定和實(shí)施貨幣政策、對金融業(yè)實(shí)施監督管理的宏觀(guān)調控部門(mén)。
中國人民銀行是1948年12月1日在華北銀行、北海銀行、西北農民銀行的基礎上合并組成的。1983年9月，國務(wù)院決定中國人民銀行專(zhuān)門(mén)行使國家中央銀行職能。
1995年3月18日，第八屆全國人民代表大會(huì )第三次會(huì )議通過(guò)了《中華人民共和國中國人民銀行法》，至此，中國人民銀行作為中央銀行以法律形式被確定下來(lái)。 中國人民銀行的主要職責包括：依法制定和執行貨幣政策：發(fā)行人民幣、管理人民幣流通：按照規定審批、監督管理金融機構； 按照規定監督管理金融市場(chǎng)；發(fā)布有關(guān)金融監督管理的業(yè)務(wù)的命令和規章；持有、管理、經(jīng)營(yíng)國家外匯儲備、黃金儲備；經(jīng)理國庫；維護支付、清算系統的正常運行；負責金融業(yè)的統計、調查、分析和預測；依法從事有關(guān)的金融業(yè)務(wù)活動(dòng)；作為國家的中央銀行，從事有關(guān)的國際金融活動(dòng)；承辦國務(wù)院交辦的其他事項；根據國務(wù)院規定，管理國家外匯管理局。
中國人民銀行總行設在北京。根據履行職責的需要，中國人民銀行總行內設13個(gè)職能司（廳），包括：辦公廳、條法司、貨幣政策司、銀行監管一司、銀行監管二司、非銀行金融機構監管司、合作金融機構監司、統計司、會(huì )計財務(wù)司、支付科技司、國際司、內審司、人事教育司。
為保證中國人民銀行能科學(xué)制定和實(shí)施貨幣政策，有效實(shí)行金融監管，中國人民銀行總行還設立了研究局、貨幣金銀局、國庫局、保衛局、培訓中心，作為支持服務(wù)體系。中國人民銀行總行下設2個(gè)營(yíng)業(yè)管理部，9個(gè)分行，326個(gè)中心支行，1827個(gè)縣（市）支行。
中國人民銀行的分支機構是總行的派出機構，其主要職責是按照總行的授權，主要負責本轄區的金融監管。此外，中國人民銀行還設立了印制總公司、清算中心、中國外匯交易中心等直屬企事業(yè)單位及駐外機構。
所謂政策性銀行（ policy bank / non-commercial bank ）系指那些多由政府創(chuàng )立、參股或保證的，不以營(yíng)利為目的，專(zhuān)門(mén)為貫徹、配合政府社會(huì )經(jīng)濟政策或意圖，在特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內，直接或間接地從事政策性融資活動(dòng)，充當政府發(fā)展經(jīng)濟、促進(jìn)社會(huì )進(jìn)步、進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟管理工具的金融機構 。 政策性銀行是指由政府發(fā)起、出資成立，為貫徹和配合政府特定經(jīng)濟政策和意圖而進(jìn)行融資和信用活動(dòng)的機構。
1、政策性銀行的產(chǎn)生和發(fā)展是國家干預、協(xié)調經(jīng)濟的產(chǎn)物。政策性銀行與商業(yè)銀行和其他非銀行金融機構相比，有共性的一面，如要對貸款進(jìn)行嚴格審查，貸款要還本付息、周轉使用等。
但作為政策性金融機構，也有其特征：一是政策性銀行的資本金多由政府財政撥付；二是政策性銀行經(jīng)營(yíng)時(shí)主要考慮國家的整體利益、社會(huì )效益，不以盈利為目標，但政策性銀行的資金并不是財政資金，政策性銀行也必須考慮盈虧，堅持銀行管理的基本原則，力爭保本微利；三是政策性銀行有其特定的資金來(lái)源，主要依靠發(fā)行金融債券或向中央銀行舉債，一般不面向公眾吸收存款；四是政策性銀行有特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不與商業(yè)銀行競爭。 2、當今世界上許多國家都建立有政策性銀行，其種類(lèi)較為全面，并構成較為完整的政策性銀行體系，如日本著(zhù)名的“二行九庫”體系，包括日本輸出入銀行、日本開(kāi)發(fā)銀行、日本國民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業(yè)金融公庫、中小企業(yè)金融公庫、北海道東北開(kāi)發(fā)公庫、公營(yíng)企業(yè)金融公庫、環(huán)境衛生金融公庫、沖繩振興開(kāi)發(fā)金融公庫、中小企業(yè)信用保險公庫； 商業(yè)銀行”是英文Commercial Bank的意譯。
在給這個(gè)概念下定義問(wèn)題上，中西方提法不盡相同。我們認為商業(yè)銀行的定義應包括以下要點(diǎn)，第一，商業(yè)銀行是一個(gè)信用授受的中介機構；第二，商業(yè)銀行是以獲取利潤為目的的企業(yè)；第三，商業(yè)銀行是唯一能提供“銀行貨幣”（活期存款）的金融組織。
綜合來(lái)說(shuō)，對商業(yè)銀行這一概念可理解為：商業(yè)銀行是以經(jīng)營(yíng)工商業(yè)存、放款為主要業(yè)務(wù)，并以獲取利潤為目的的貨幣經(jīng)營(yíng)企業(yè)。這個(gè)定義方法實(shí)際上是把中西方學(xué)者對商業(yè)銀行所下定義做了一個(gè)概括。
商業(yè)銀行的特征如下： （1）商業(yè)銀行與一般工商企業(yè)一樣，是以盈利為目的的企業(yè)。它也具有從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需要的自有資本，依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅，自負盈虧，它與其他企業(yè)一樣，以利潤為目標。
（2）商業(yè)銀行又是不同于一般工商企業(yè)的特殊企業(yè)。其特殊性具體表現于經(jīng)營(yíng)對象的差異。
工商企業(yè)經(jīng)營(yíng)的是具有一定使用價(jià)值的商品，從事商品生產(chǎn)和流通；而商業(yè)銀行是以金融資產(chǎn)和金融負債為經(jīng)營(yíng)對象，經(jīng)營(yíng)的是特殊商品…一貨幣和貨幣資本。經(jīng)營(yíng)內容包括貨幣收付、借貸以及各種與貨幣運動(dòng)有關(guān)的或者與之相聯(lián)系的金融服務(wù)。
從社會(huì )再生產(chǎn)過(guò)程看，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)，是工商企業(yè)經(jīng)營(yíng)的條件。同一般工商企業(yè)的區別，使商業(yè)銀行成為一種特殊的企業(yè)——金融企業(yè)。
（3）商業(yè)銀行與專(zhuān)業(yè)銀行相比又有所不同。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)更綜合，功能更全面，經(jīng)營(yíng)一切金融“零售”業(yè)務(wù)（門(mén)市服務(wù)）和“批發(fā)業(yè)務(wù)”，（大額信貸業(yè)務(wù)），為客戶(hù)提供所有的金融服務(wù)。
而專(zhuān)業(yè)銀行只集中經(jīng)營(yíng)指定范圍內的業(yè)務(wù)和提供專(zhuān)門(mén)服務(wù)。隨著(zhù)西方各國金融管。
7.如果從零基礎開(kāi)始學(xué)量化投資,需要學(xué)哪些
首先，對于這個(gè)行業(yè)要有所了解，當然必備的K線(xiàn)知識是絕對不能少的里面的內容能很形象的講述K線(xiàn)形態(tài)的特性，在不同的市場(chǎng)情況以及技術(shù)面基本面情況下，K線(xiàn)的基本形態(tài)以及組合形態(tài)都能給與不同程度提示。
然后，結合K線(xiàn)基礎通過(guò)一些實(shí)例來(lái)具體將該技術(shù)進(jìn)行應用，這樣在后面實(shí)際的操作實(shí)戰中則會(huì )有很好的作用，當然我剛才說(shuō)的情況是在具體實(shí)戰應用中的，結合該書(shū)會(huì )有事半功倍的效果。
第三，在以上有基礎有實(shí)例的情況下大概學(xué)習3-6個(gè)月逐漸的適應該應用機制，那么后期做單則會(huì )更為穩重，注重理論與實(shí)踐結合的效果。
第四，在形成自己的投資風(fēng)格與投資理論前應該有相應的專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言來(lái)進(jìn)行支持，這樣計劃有助于給和相關(guān)理論工具給具體投資以相應準確的指導。
第五，當做這個(gè)大約有9個(gè)月時(shí)，通過(guò)相應的書(shū)籍形成自己的投資風(fēng)格與投資理論，后期會(huì )逐步職業(yè)化與專(zhuān)業(yè)化，當然這是我個(gè)人的看法，這個(gè)過(guò)程中有相應的具體的工具理論與知識。
