計量經(jīng)濟學要點(計量經(jīng)濟學入門需要哪些)

1.計量經(jīng)濟學入門需要哪些基礎(chǔ)知識

應(yīng)具備的預(yù)備知識：

1、《經(jīng)濟學》理論

宏觀經(jīng)濟學與微觀經(jīng)濟學

2、《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》基礎(chǔ)

如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、t 分布、F分布等概念和性質(zhì)

3、《線性代數(shù)》基礎(chǔ)

矩陣及運算、線性方程組等

4、《經(jīng)濟統(tǒng)計學》知識

經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集、處理和應(yīng)用

計量經(jīng)濟學是以一定的經(jīng)濟理論和統(tǒng)計資料為基礎(chǔ)，運用數(shù)學、統(tǒng)計學方法與電腦技術(shù)，以建立經(jīng)濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經(jīng)濟變量關(guān)系的一門經(jīng)濟學學科。主要內(nèi)容包括理論計量經(jīng)濟學和應(yīng)用經(jīng)濟計量學。理論經(jīng)濟計量學主要研究如何運用、改造和發(fā)展數(shù)理統(tǒng)計的方法，使之成為隨機經(jīng)濟關(guān)系測定的特殊方法。應(yīng)用計量經(jīng)濟學是在一定的經(jīng)濟理論的指導下，以反映事實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，用經(jīng)濟計量方法研究經(jīng)濟數(shù)學模型的實用化或探索實證經(jīng)濟規(guī)律。

2.計量經(jīng)濟學知識點總結(jié)

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緒論

計量經(jīng)濟學：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析。

計量經(jīng)濟學（定量分析）是經(jīng)濟學（定性分析）、統(tǒng)計學和數(shù)學（定量分析）的結(jié)合。

目的：把實際經(jīng)驗的內(nèi)容納入經(jīng)濟理論，確定變現(xiàn)各種經(jīng)濟關(guān)系的經(jīng)濟參數(shù)，從而驗證經(jīng)濟理論，預(yù)測經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，為制定經(jīng)濟策略提供依據(jù)。

類型：理論計量經(jīng)濟學和應(yīng)用計量經(jīng)濟學

計量經(jīng)濟學的研究步驟：

（一）模型設(shè)定：要有科學的理論依據(jù)選擇適當?shù)臄?shù)學形式方程中的變量要具有可觀測性

（二）估計參數(shù)：參數(shù)不能直接觀測而且是未知的

（三）模型檢驗：經(jīng)濟意義的檢驗、統(tǒng)計推斷檢驗、計量經(jīng)濟學檢驗、模型預(yù)測檢驗

（四）模型應(yīng)用：經(jīng)濟分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價和檢驗、發(fā)展經(jīng)濟理論

計量經(jīng)濟模型：計量經(jīng)濟模型是為了研究分析某個系統(tǒng)中經(jīng)濟變量之間的數(shù)量關(guān)系而采用的隨機代數(shù)模型，是以數(shù)學形式對客觀經(jīng)濟現(xiàn)象所作的描述和概括。

計量經(jīng)濟研究中應(yīng)用的數(shù)據(jù)包括：①時間序列②數(shù)據(jù)截面③數(shù)據(jù)面板④數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)

第二章

簡單線性回歸模型：只有一個解釋變量的線性回歸模型

相關(guān)系數(shù)：兩個變量之間線性相關(guān)程度可以用簡單線性相關(guān)系數(shù)去度量（4）隨機擾動項ui與解釋變量Xi不想管（1）對參數(shù)估計式統(tǒng)計特性的影響：參數(shù)的OLS估計仍然具有無偏性。參數(shù)OLS估計式得到方差不再是最小的

3.計量經(jīng)濟學知識點總結(jié)

去百度文庫，查看完整內(nèi)容> 內(nèi)容來自用戶：zbnzjw 緒論計量經(jīng)濟學：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析。

計量經(jīng)濟學（定量分析）是經(jīng)濟學（定性分析）、統(tǒng)計學和數(shù)學（定量分析）的結(jié)合。目的：把實際經(jīng)驗的內(nèi)容納入經(jīng)濟理論，確定變現(xiàn)各種經(jīng)濟關(guān)系的經(jīng)濟參數(shù)，從而驗證經(jīng)濟理論，預(yù)測經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，為制定經(jīng)濟策略提供依據(jù)。

類型：理論計量經(jīng)濟學和應(yīng)用計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學的研究步驟：（一）模型設(shè)定：要有科學的理論依據(jù)選擇適當?shù)臄?shù)學形式方程中的變量要具有可觀測性（二）估計參數(shù)：參數(shù)不能直接觀測而且是未知的（三）模型檢驗：經(jīng)濟意義的檢驗、統(tǒng)計推斷檢驗、計量經(jīng)濟學檢驗、模型預(yù)測檢驗（四）模型應(yīng)用：經(jīng)濟分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價和檢驗、發(fā)展經(jīng)濟理論計量經(jīng)濟模型：計量經(jīng)濟模型是為了研究分析某個系統(tǒng)中經(jīng)濟變量之間的數(shù)量關(guān)系而采用的隨機代數(shù)模型，是以數(shù)學形式對客觀經(jīng)濟現(xiàn)象所作的描述和概括。計量經(jīng)濟研究中應(yīng)用的數(shù)據(jù)包括：①時間序列②數(shù)據(jù)截面③數(shù)據(jù)面板④數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)第二章簡單線性回歸模型：只有一個解釋變量的線性回歸模型相關(guān)系數(shù)：兩個變量之間線性相關(guān)程度可以用簡單線性相關(guān)系數(shù)去度量（4）隨機擾動項ui與解釋變量Xi不想管（1）對參數(shù)估計式統(tǒng)計特性的影響：參數(shù)的OLS估計仍然具有無偏性。

參數(shù)OLS估計式得到方差不再是最小的。

4.計量經(jīng)濟學都要學些什么啊

計量經(jīng)濟學是結(jié)合經(jīng)濟理論與數(shù)理統(tǒng)計，并以實際經(jīng)濟數(shù)據(jù)作定量分析的一門學科。計量經(jīng)濟學以古典回歸（Classical Regression）分析方法為出發(fā)點。依據(jù)數(shù)據(jù)形態(tài)分為：橫截面數(shù)據(jù)回歸分析（Regression Analysis with Cross-Sectional Data）、時間序列分析（Time Series analysis）、面板數(shù)據(jù)分析（Panel Data Analysis）等。依據(jù)模型假設(shè)的強弱分為：參量計量經(jīng)濟學（Parametric Econometrics）、非參量計量經(jīng)濟學（Nonparametric Econometrics）、半?yún)⒘坑嬃拷?jīng)濟學（Semiparametric Econometrics）等。（當然時間序列和回歸分析也有單獨設(shè)立科目）

主流軟件是EViews、Gret、MATLAB、Stata、R、SAS、SPSS，還有好多好多……

5.怎么復習計量經(jīng)濟學

我學習了半年的計量經(jīng)濟學，我的起點是零，現(xiàn)在也是略有小成吧。

我想如果你想學好計量經(jīng)濟學，根據(jù)我的心得，我想應(yīng)該做到以下幾點吧： 第一、我覺得應(yīng)該好好看看概率論與數(shù)理統(tǒng)計部分，因為計量的好多知識，與這部分有關(guān)，如果你有那部分還不太熟悉，應(yīng)該盡量補牢。 第二，就是選一本教材，比較主流的就是古扎拉蒂的和伍德里奇的書。

我看的是前者的。感覺前者的書寫的還是挺通俗易懂的，一些例子還是挺典型的。

很適合初學者自學或者跟著老師學習 第三、就是計量和實踐是緊密不分的，所以在學習過程中最好做一下題，尤其是課后題。 第四、就是學會一到兩種統(tǒng)計學軟件，比如SPSS等 如果打好基礎(chǔ)的話，想象高級方向?qū)W習，可以學習時間序列的知識。

總之，計量經(jīng)濟學是一門實用的學科，有時候不必深究為什么這樣。就像你只要知道1+1=2就行了，不必追問1+1為什么等于2。

6.問計量經(jīng)濟學名詞的解釋和一些簡答題

1.無偏性 參數(shù)估計量的期望值與參數(shù)真值是相等的，這種性質(zhì)稱為無偏性，具有無偏性的估計量稱為無偏估計量。

2. 有效性 無偏性表示估計值是在真值周圍波動的一個數(shù)值，即無偏性表示估計值與真值間平均差異為0，近似可以用估計值作為真值的一個代表。同一個參數(shù)可以有許多無偏估計量，但不同估計量的期望方差不同，也就是估計量在真值周圍的波動大小不同。估計量的期望方差越大說明用其估計值代表相應(yīng)真值的有效性越差；否則越好，越有效。不同的估計量具有不同的方差，方差最小說明最有效。

3.異方差性 是相對于同方差而言的。所謂同方差，是為了保證回歸參數(shù)估計量具有良好的統(tǒng)計性質(zhì)，經(jīng)典線性回歸模型的一個重要假定：總體回歸函數(shù)中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足，即：隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性回歸模型存在異方差性。

1.回歸分析是一個變量（被解釋變量）對于一個或多個其他變量（解釋變量）的依存關(guān)系，目的在于根據(jù)解釋變量的數(shù)值估計預(yù)測被解釋變量的總體均值。相關(guān)分析研究變量相關(guān)程度，用相關(guān)系數(shù)表示。相關(guān)分析不關(guān)注變量的因果關(guān)系，變量都是隨機變量?；貧w分析關(guān)注變量因果關(guān)系。被解釋變量是隨機變量，解釋變量是非隨機變量。

2.DW檢驗適用于一階自回歸：不適用解釋變量與隨機項相關(guān)的模型；DW檢驗存在兩個不能確定的區(qū)域

3. 參數(shù)估計量非有效.變量的顯著性檢驗失去意義.模型的預(yù)測失效

圖示法：（X _ e2）

解析法：戈德菲爾德-匡特檢驗懷特檢驗 ARCH檢驗